首页 商业银行信用风险内部评级体系监管指引（2008年） 第四章 商业银行信用风险内部评级体系监管指引（2008年） 第四章 第四章 零售风险暴露风险分池体系的设计 第一节 总体要求 第五十二条 商业银行应建立零售风险暴露的风险分池体系，制定书面政策，确保对每笔零售风险暴露进行准确、可靠的区分，并分配到相应的资产池中。 第五十三条 零售风险暴露的风险分池应同时反映债务人和债项主要风险特征。同一池中零售风险暴露的风险程度应保持一致，风险特征包括但不限于下列因素： 第五十四条 商业银行应确保每个资产池中汇集足够多的同质风险暴露，并能够用于准确、一致地估计该池的违约概率、违约损失率和违约风险暴露。 第五十五条 在确保有效区分风险的前提下，商业银行可以灵活地选择风险分池方法。商业银行风险分池方法应保证分池的稳定性和一致性，如果出现零售风险暴露在资产池之间频繁调整，商业银… 第五十六条 商业银行应选择可靠的风险因素进行风险分池，这些因素应同时用于零售业务信用风险的管理。商业银行选择风险因素时，可以采用统计模型、专家判断或综合使用两种方法。 第五十七条 商业银行应将零售风险暴露分为三大类，即个人住房抵押贷款、合格的循环零售风险暴露和其他零售风险暴露。 第五十八条 商业银行应对已违约和未违约的零售风险暴露分别进行风险划分；对不同国家的零售风险暴露，应分别进行风险划分，如商业银行能够证明，不同国家零售风险暴露的风险具有同质性… 第五十九条 商业银行应保证债务人和债项在资产池之间保持合理分布，避免单个池中零售风险暴露过于集中。若单个资产池中风险暴露超过该类零售风险暴露总量的30%，商业银行应向监管部… 第二节 风险分池方法 第六十条 商业银行应根据数据情况，选择适合本银行实际的分池方法，可以根据单笔风险暴露的评分、账龄等风险要素进行分池，也可根据单笔风险暴露的违约概率、违约损失率和违约风险暴… 第六十一条 对于数据缺失的零售风险暴露，商业银行应充分利用已有数据，并通过风险分池体系的设计弥补数据不足的影响。数据缺失的程度应作为风险分池的一个因素。 第六十二条 商业银行采用信用评分模型或其它信用风险计量模型估计零售风险暴露风险参数时，相关模型的使用应达到本指引第三章第六节的所有要求。 第三节 风险分池标准 第六十三条 商业银行应建立书面的资产池定义以及风险分池流程、方法和标准。相关规定应明确、直观、详细，确保具有相同信用风险的零售风险暴露划分至同样的资产池。 第六十四条 商业银行应确保不同业务线、部门和地区的零售风险暴露分池标准一致，如果存在差异，应对风险划分结果的可比性进行监测，并及时完善。 第六十五条 商业银行应确保分池标准的透明度，便于监管人员、内审人员和其他第三方掌握风险分池方法、重复划分过程、评估风险分池的适当性。 第六十六条 风险分池应考虑本指引第五十三条规定的所有相关信息。 第六十七条 商业银行应采用长于一年时间跨度的数据，并尽量使用近期数据，确保风险分池的准确性、稳定性。商业银行拥有的信息越少，风险分池应越审慎。 第四节 文档化管理 第六十八条 商业银行应书面记录零售风险暴露风险分池的设计，建立符合本指引要求的文档。 第六十九条 商业银行应书面记录资产池分池方法和标准，至少包括： 第七十条 商业银行风险分池中使用计量模型的，应就模型的方法论、使用范围等建立完整的文档。文档应至少包括： 第七十一条 采用外部模型也应达到本指引规定的文档化要求。 第五十一条 目录 第一节