中国银行业监督管理委员会关于修改《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》的决定（2011年）

中国银行业监督管理委员会决定对《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》作如下修改： 一、 第二条修改为：“本办法所称银行业金融机构是指依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。依法设立的金融资产管理公司… 二、 第四条修改为：“本办法所称银行业金融机构衍生产品交易业务按照交易目的分为两类： 三、 第四条与第五条之间增加一条：“本办法所称客户是指除金融机构以外的个人客户和机构客户。银行业金融机构向客户销售的理财产品若具有衍生产品性质，其产品设计、交易、管理… 四、 第五条修改为：“银行业金融机构开办衍生产品交易业务，应当经中国银监会批准，接受中国银监会的监督与检查。 五、 第六条修改为：“银行业金融机构从事与外汇、商品、能源和股权有关的衍生产品交易以及场内衍生产品交易，应当具有中国银监会批准的衍生产品交易业务资格，并遵守国家外汇管… 六、 第六条与第七条之间增加一条：“银行业金融机构开办衍生产品交易业务的资格分为以下两类： 七、 第七条修改为：“银行业金融机构申请基础类资格，应当具备以下条件： 八、 第七条与第八条之间增加一条：“银行业金融机构申请普通类资格，除具备上述基础类资格条件以外还需具备以下条件： 九、 第八条修改为：“外资银行开办衍生产品交易业务，应当向当地银监局提交由授权签字人签署的申请材料，经审查同意后，报中国银监会审批。外商独资银行、中外合资银行应当由总… 十、 第九条修改为：“银行业金融机构申请开办衍生产品交易业务，应当向中国银监会或其派出机构报送以下文件和资料（一式三份）： 十一、 第十一条修改为：“银行业金融机构按本办法规定提交的交易场所、设备和系统的安全性测试报告，原则上应当由第三方独立做出。” 十二、 第十二条增加一项作为第二项：“新业务、产品审批制度及流程。” 十三、 第十三条修改为：“中国银监会自收到银行业金融机构按照本办法提交的完整申请资料之日起三个月内予以批复。” 十四、 第十五条修改为：“银行业金融机构应当根据本机构的经营目标、资本实力、管理能力和衍生产品的风险特征，确定是否适合从事衍生产品交易及适合从事的衍生产品交易品种和规模… 十五、 第十六条修改为：“银行业金融机构应当按照第四条所列衍生产品交易业务的分类，建立与所从事的衍生产品交易业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善的、可靠的市场风险、信… 十六、 第十七条修改为：“银行业金融机构董事会或其授权专业委员会应当定期对现行的衍生产品业务情况、风险管理政策和程序进行评价，确保其与机构的资本实力、管理水平相一致。新… 十七、 第十八条与第十九条之间增加一条：“银行业金融机构高级管理人员应当了解所从事的衍生产品交易风险；审核评估和批准衍生产品交易业务经营及其风险管理的原则、程序、组织、… 十八、 第十九条、第二十一条与第二十九条合并修改为：“银行业金融机构要根据本机构的整体实力、自有资本、盈利能力、业务经营方针、衍生产品交易目的及对市场走向的预测选择与本… 十九、 第十九条与第二十条之间增加一条：“银行业金融机构应当加强对分支机构衍生产品交易业务的授权管理。对于衍生产品经营能力较弱、风险防范及管理水平较低的分支机构，应当适… 二十、 第二十条修改为：“银行业金融机构从事风险计量、监测和控制的工作人员必须与从事衍生产品交易或营销的人员分开，不得相互兼任；风险计量、监测或控制人员可以直接向高级管… 二十一、 第二十三条修改为：“银行业金融机构应当制定评估交易对手适当性的相关政策：包括评估交易对手是否充分了解合约的条款以及履行合约的责任，识别拟进行的衍生交易是否符合交… 二十二、 第二十四条修改为：“银行业金融机构应当以清晰易懂、简明扼要的文字表述向客户提供衍生产品介绍和风险揭示的书面资料，相关披露以单独章节、明白清晰的方式呈现，不得以页… 二十三、 第二十五条修改为：“银行业金融机构应当制定完善的交易对手信用风险管理制度，选择适当的方法和模型对交易对手信用风险进行评估，并采取适当的风险缓释措施。 二十四、 第二十六条与第二十七条之间增加三条：“银行业金融机构从事套期保值类衍生产品交易，应当由资产负债管理部门根据本机构的真实需求背景决定发起交易和进行交易决策。” 二十五、 第二十七条修改为：“银行业金融机构应当根据衍生产品交易的规模与类别，建立完善的流动性风险监控与预警系统，做好充分的流动性安排，确保在市场交易异常情况下，具备足够… 二十六、 第二十八条与第三十七条合并修改为“银行业金融机构应当建立健全控制操作风险的机制和制度，明确衍生产品交易操作和监控中的各项责任，包括但不限于：交易文件的生成和录入… 二十七、 第二十八条与第二十九条之间增加两条：“银行业金融机构应当按照中国银监会的规定对衍生产品交易进行清算，确保履行交割责任，规范处理违约及终止事件，及时识别并控制操作… 二十八、 第三十二条与第三十三条之间增加一条：“银行业金融机构应当制定完善针对衍生产品交易合同等相关法律文本的评估及管理制度，至少每年根据交易对手的情况，对涉及到的衍生产… 二十九、 第三十四条修改为：“银行业金融机构内审部门要定期对衍生产品交易业务风险管理制度的执行情况进行检查。对于衍生产品交易制度和业务的内审应当具有以下要素： 三十、 第三十五条修改为：“中国银监会可以检查银行业金融机构有关衍生产品交易业务的资料和报表、风险管理制度、内部控制制度和业务处理系统是否与其从事的衍生产品交易业务种类… 三十一、 第三十八条修改为：“银行业金融机构的衍生产品交易人员（包括主管、风险管理人员、分析师、交易人员等）、机构违反本办法的有关规定违规操作，造成本机构或者客户重大损失… 三十二、 第三十九条修改为：“银行业金融机构未经批准擅自开办衍生产品交易业务的，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定进行处罚。” 三十三、 第四十条修改为：“银行业金融机构未按照本办法或者中国银监会的要求报送有关报表、资料以及披露衍生产品交易情况的，根据其性质分别按照《中华人民共和国银行业监督管理法… 三十四、 第四十一条修改为：“对未能有效执行衍生产品交易风险管理和内部控制制度的银行业金融机构，可以暂停或终止其衍生产品交易资格，并进行经济处罚。” 三十五、 第三章《风险管理》与第四章《罚则》之间增加一章《产品营销与后续服务》共十三条： 三十六、 原《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》中的“金融机构”全部修改为“银行业金融机构”。 本决定自公布之日起实施。 《银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》根据本决定作相应修改并对条款顺序作相应调整后，重新公布。