首页 商业银行操作风险监管资本计量指引（2008年） 第四章 商业银行操作风险监管资本计量指引（2008年） 第四章 第四章 高级计量法 第十三条 高级计量法是商业银行通过内部操作风险计量系统计算监管资本的方法。 第十四条 商业银行使用高级计量法，除应符合本指引第七条规定的条件外，还应符合以下定性要求： 第十五条 商业银行使用高级计量法，还应符合以下定量要求： 第十六条 商业银行用于计量操作风险的内部损失数据至少应符合以下条件： 第十七条 商业银行的操作风险计量系统应使用相关的外部数据，包括公开数据、银行业共享数据等，并书面规定外部数据加工、调整的方法、程序和权限。外部数据应包含实际损失金额、发生… 第十八条 商业银行的操作风险内部损失数据收集情况及评估结果、对外部数据的使用情况，应接受银监会的监督检查。 第十九条 商业银行运用外部数据估计潜在的操作风险大额损失时，应借助风险管理专家的主观情景分析。商业银行对操作风险计量系统所使用的相关性假设，也应进行情景分析。 第二十条 商业银行在运用内部、外部损失数据和情景分析方法计量操作风险时，还应考虑到可能使操作风险状况发生变化的业务经营环境和内部控制因素，并将这些因素转换成为可计量的定量… 第二十一条 商业银行可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素。保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20%。保险缓释作用的认可标准由银监会另行规定。 第二十二条 商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，包括损失分布模型、打分卡模型等。操作风险计量模型的置信度应设定为99.9… 第二十三条 经银监会批准，商业银行可就大部分业务条线使用高级计量法，对其余业务条线使用标准法，但应符合下列条件： 引用法条 中华人民共和国计量法（1985） 第十二条 目录 第十三条