公开募集证券投资基金运作指引第1号——商品期货交易型开放式基金指引（2014年）

第一条 为促进证券投资基金的创新与发展，规范商品期货交易型开放式证券投资基金（以下简称商品期货ETF）的运作，保护投资人的合法权益，根据《证券投资基金法》、《公开募集证… 第二条 商品期货ETF是指以持有经中国证监会依法批准设立的商品期货交易所挂牌交易的商品期货合约为主要策略，以跟踪商品期货价格或价格指数为目标，使用商品期货合约组合或基金… 第三条 商品期货ETF，除中国证监会另有规定或准予注册的特殊基金品种外，应当符合下列规定： 第四条 商品期货ETF的基金名称应当表明基金类别和特征，基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露商品期货交易情况，包括投资政策… 第五条 基金管理人应当与相关各方认真制定商品期货ETF产品方案，明确认购、申购、赎回、上市交易、投资管理、估值核算、信息披露等环节的运作机制、业务流程和管理制度，做好相… 第六条 基金管理人和基金托管人应当根据相关规定，确定商品期货ETF的资产保管、交易执行、清算交收、数据传送等业务中的权利和义务，建立资产安全保障机制。基金托管人应当加强… 第七条 商品期货ETF的上市、交易、申购赎回、登记结算、投资运作应当遵守法律法规及证券交易所、商品期货交易所、证券登记结算机构的相关规定。 第八条 商品期货ETF联接基金财产中，目标商品期货ETF的比例不得低于基金资产净值的90%。 第九条 除商品期货ETF以外的其他跟踪商品期货价格或价格指数的商品期货基金参照本指引执行。 第十条 创新型商品期货基金（如杠杆、反向型基金等）由中国证监会另行规定。 第十一条 本指引自公布之日起施行。