首页 保险公司偿付能力监管规则第9号：信用风险最低资本（2021年） 第三章 保险公司偿付能力监管规则第9号：信用风险最低资本（2021年） 第三章 第三章 交易对手违约风险最低资本 第十八条 本规则所称交易对手违约风险，是指交易对手不能履行或不能按时履行其合同义务，导致保险公司遭受非预期损失的风险。 第十九条 保险公司持有的下列资产应按本规则计量交易对手违约风险最低资本： 第二十条 现金及流动性管理工具（包括境内和境外）的交易对手违约风险的RF0赋值如下： 第二十一条 定期存款、协议存款、结构性存款、大额存单的交易对手违约风险的RF0赋值如下： 第二十二条 财产保险公司和人身保险公司（含健康保险公司和养老保险公司）的再保分出业务应收分保款项的交易对手违约风险暴露EX为Max（同一交易对手按照合同约定债权债务可自行抵… 第二十三条 再保险公司的再保分出业务应收分保款项的交易对手违约风险暴露EX为Max（同一交易对手按照合同约定债权债务可自行抵消前提下抵消后的债权净额，0），再保分出业务应收… 第二十四条 根据再保险分入人的风险特征，对再保险分出业务应收分保款项和应收分保准备金的交易对手违约风险设定以下特征系数： 第二十五条 根据境外再保险分入人是否采取了提高信息透明度的措施，对再保险分出业务应收分保款项和应收分保准备金的交易对手违约风险设定k4，赋值如下： 第二十六条 境外再保险分入人所在国家（地区）的偿付能力监管制度获得中国偿付能力监管等效资格的，对其再保险分出业务应收分保款项和应收分保准备金的交易对手违约风险因子给予支持。 第二十七条 对于修正共保业务，再保险合同中明确规定交易对手双方可以采用债权、债务抵消后的净额进行结算的，分出业务交易对手违约风险的风险暴露EX为Max（同一交易对手按照合同… 第二十八条 再保险合同涉及多个再保险分入人，应当分别计算各再保险分入人对应的应收分保款项、应收分保准备金，再适用各自的风险因子。无法合理计算各再保险分入人对应的应收分保准备… 第二十九条 保险公司无法获取境外再保险分入人最近一年内信用评级的，按照CCC+以下信用评级对应的RF0计算最低资本。 第三十条 分入业务再保险资产的交易对手违约风险的风险暴露EX为Max（同一交易对手按照合同约定债权债务可自行抵消前提下抵消后的债权净额，0）；RF0赋值如下： 第三十一条 在确定再保险分入人的偿付能力状况时，应遵循以下原则： 第三十二条 保单质押贷款的交易对手违约风险的RF0赋值为0.05。 第三十三条 用于套期保值的外汇远期和利率互换，风险暴露EX为Max（同一交易对手下外汇远期和利率互换账面价值的债权、债务抵销后的债权净额，0），RF0赋值如下： 第三十四条 应收保费的交易对手违约风险RF0赋值如下： 第三十五条 应收利息的交易对手违约风险的RF0为孳生该利息的资产类别所对应的交易对手违约风险的RF0。对于计量利差风险的资产，其应收利息的RF0赋值如下： 第三十六条 其他应收及预付款项的交易对手违约风险的RF0赋值如下： 第三十七条 非基础资产穿透后，底层资产为贷款资产的，应当按照贷款资产风险分类等级确定风险因子，RF0赋值如下： 第三十八条 保险公司对外提供债务担保，交易对手违约风险的风险暴露EX为担保金额；RF0赋值为0.3。 第三十九条 保险公司的交易对手违约风险的最低资本为各项基础资产、非基础资产的表层资产、非基础资产穿透后的底层资产以及无法穿透的非基础资产的交易对手违约风险最低资本算术加总。 第十七条 目录 第十八条