首页 商业银行信用风险缓释监管资本计量指引（2008年） 第六章 商业银行信用风险缓释监管资本计量指引（2008年） 第六章 第六章 附则 第二十九条 附件1到附件4是本指引的组成部分。 第三十条 本指引中采用了标准普尔和穆迪投资服务公司的评级符号，但对商业银行选用外部信用评级公司不做规定，商业银行可自行选择评级公司的评级结果，并保持连续性。 第三十一条 本指引由中国银行业监督管理委员会负责解释。 第三十二条 其他商业银行可参照本指引，加强信用风险缓释工具管理，提高信用风险抵补能力。 第三十三条 本指引自2008年10月1日起施行；有关监管资本要求的计算规则自获得中国银行业监管管理委员会批准实施新资本协议之日起施行。 附件1： 初级内部评级法下合作信用风险缓释工具 附件2： 初级内部评级法金融质押品的标准折扣系数 附件3： 初级内部评级法优先债项已抵质押部分的违约损失率 附件4： 衍生工具净总比率（NGR）的计算例子 附件1： 初级内部评级法下合格信用风险缓释工具 主权是指主权国家或经济实体区域及其中央银行、非中央政府公共部门实体、国际清算银行和国际货币基金组织，以及世界银行集团、亚洲开发银行、非洲开发银行、欧洲复兴开发银… 附件2： 初级内部评级法金融质押品的标准折扣系数 主权是指主权国家或经济实体区域及其中央银行、非中央政府公共部门实体、国际清算银行和国际货币基金组织，以及世界银行集团、亚洲开发银行、非洲开发银行、欧洲复兴开发银… 如果交易持有期限不是10个交易日，或者不是标准折扣系数中约定的每日调整或重新计值，依据交易类型和再评估频率调整标准折扣系数： 附件3： 初级内部评级法优先债项已抵质押部分的违约损失率 附件4： 衍生工具净总比率（NGR）的计算例子 重置成本总和只包括正的市场价值之和；因此，他们对应于交易对手A、B、C分别为10、10和1。对应的重置成本净额为正、负市场价值的非负和，交易对手A、B、C对应的… 第二十八条 目录 第二十九条