首页 商业银行信用风险内部评级体系监管指引（2008年） 第六章 风险参数量化 第六节 商业银行信用风险内部评级体系监管指引（2008年） 第六节 第六章 风险参数量化 第六节 期限估计及要求 第一百六十八条 商业银行采用初级内部评级法，所有非零售风险暴露按照平均期限处理；除了回购类交易有效期限是6个月外，非零售风险暴露的有效期限为2.5年。 第一百六十九条 商业银行采用高级内部评级法，应将期限视为独立的风险因素。在其他条件相同的情况下，债项的期限越短，信用风险就越小。 第一百七十条 商业银行可以采用多期可调整违约模型或盯市模型考虑期限的影响。 第一百七十一条 除下款确定的情形外，债项期限取1年和下面定义的剩余有效期限中的较大值。但在任何情况下，期限都不大于5年。 第一百七十二条 对于某些短期交易，期限取1天和本指引第一百七十一条定义的有效期限中的较大值。这些交易的原始期限必须在3个月以下，主要是指金融市场交易、以交易为导向的一次性短期贷… 第一百六十七条 目录 第一百六十八条