商业银行资本管理办法（2023年） 第一百一十二条

第一百一十二条 简化标准法市场风险资本要求为利率风险、汇率风险、商品风险、股票风险和以各类风险为基础的期权风险的资本要求经相应的调整后加总，公式如下：

资本要求=利率风险资本要求（含利率类期权风险资本要求）×1.3+汇率风险资本要求（含汇率类期权风险资本要求）×1.2+商品风险资本要求（含商品类期权风险资本要求）×1.9+股票风险资本要求（含股票类期权风险资本要求）×3.5

利率风险资本要求和股票风险资本要求为一般市场风险资本要求和特定市场风险资本要求之和。期权风险资本要求纳入其标的对应风险类别进行资本要求汇总。