跳到主要内容

商业银行资本充足率管理办法(2004年) (1)

(1) 期权基础工具的市值乘以该期权的得尔塔值得到得尔塔加权期权头寸;然后将得尔塔加权头寸加入到基础工具的头寸中计算资本要求。