商业银行信用风险内部评级体系监管指引（2008年） 第一百六十三条

第一百六十三条 商业银行采用计量模型估计违约风险暴露，应通过分析模型驱动因素的周期特征来估计违约风险暴露。商业银行若缺乏充足的内部数据检查过去经济衰退期的影响，应审慎使用外部数据。