首页 商业银行信用风险内部评级体系监管指引（2008年） 第六章 风险参数量化 第五节 商业银行信用风险内部评级体系监管指引（2008年） 第五节 第六章 风险参数量化 第五节 违约风险暴露估计及要求 第一百五十八条 违约风险暴露是指债务人违约时预期表内和表外项目的风险暴露总额。 第一百五十九条 估计违约风险暴露的数据应仅包含对违约债务人的风险暴露。这些数据应包括能区分违约债务人风险暴露的因素。 第一百六十条 商业银行采用高级内部评级法的，应估计每笔表内外项目的违约风险暴露。对同类表内表外项目，违约风险暴露估计值应是违约加权的长期平均数，商业银行应保守确定估计值的误差… 第一百六十一条 商业银行采用初级内部评级法的，对表内项目可以考虑表内净额结算的影响。净额结算应达到《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》的认定标准。 第一百六十二条 商业银行应审慎地考虑违约概率与违约风险暴露之间的相关性。若整个经济周期内违约风险暴露的估计值不稳定，经济低迷时期的违约风险暴露比长期平均值更保守，商业银行应使用… 第一百六十三条 商业银行采用计量模型估计违约风险暴露，应通过分析模型驱动因素的周期特征来估计违约风险暴露。商业银行若缺乏充足的内部数据检查过去经济衰退期的影响，应审慎使用外部数… 第一百六十四条 商业银行估计违约风险暴露的标准应合理且符合直觉，标准的选择应基于商业银行内部可靠的分析。商业银行应分解违约风险暴露的驱动因素。估计违约风险暴露，商业银行应使用所… 第一百六十五条 商业银行对违约风险暴露的估计值应反映违约事件发生时或发生后债务人继续提款的可能性。商业银行应制定相关政策，确定本银行对违反合约或发生技术违约债务人继续提款的控制… 第一百六十六条 对未来提取的零售风险暴露，在全面校验损失估计值之前，商业银行应考虑历史上的提取状况和预期提取状况。未来提款的可能性或在违约风险暴露估计中考虑，或在违约损失率的估… 第一百六十七条 如果零售风险暴露提取金额已经证券化，商业银行应通过信用转化系数估计授信限额中未提取部分的违约风险暴露。 第一百五十七条 目录 第一百五十八条