首页 商业银行信用风险内部评级体系监管指引（2008年） 第六章 风险参数量化 第一节 商业银行信用风险内部评级体系监管指引（2008年） 第一节 第六章 风险参数量化 第一节 总体要求 第九十五条 风险参数量化是指商业银行估计内部评级法信用风险参数的过程。 第九十六条 商业银行应根据本指引要求建立风险参数量化政策、过程和关键定义，并确保在本银行内部得到统一实施。 第九十七条 商业银行应根据所有可获得的数据、信息和方法估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。 第九十八条 违约概率、违约损失率、违约风险暴露的估值应以历史经验和实证研究为基础，不能仅依靠专家判断。商业银行应对风险参数量化过程所涉及的专家判断和调整进行实证分析，确保不… 第九十九条 商业银行应制定风险参数量化更新政策，确保技术进步、数据信息和估值方法的变化情况能及时充分地反映在风险参数中。商业银行应至少每年审查一次内部风险参数的估计值。若业… 第一百条 违约概率、违约损失率和违约风险暴露的估值应遵循审慎性原则。商业银行应保守估计风险参数的误差，误差越大，保守程度应越大。 第一百零一条 对于零售风险暴露，若商业银行能证明不同资产池之间的违约损失特征没有实质性差别，这些资产池可以使用相同风险参数估计值。 第一百零二条 风险参数量化过程及风险参数的估计值的调整应及时报监管部门备案，监管部门应评估调整的合理性。 第一百零三条 商业银行应建立完善的风险参数量化文档，以持续改进风险参数的量化过程，并为监管部门的监督检查提供支持。 第六章 目录 第九十五条