保险公司偿付能力监管规则第9号：信用风险最低资本（2021年） 第四十三条

第四十三条 保险公司信用风险最低资本MC信用的计算公式为：

MC信用=

利差2 + 2××利差×交易对手违约+交易对手违约2

其中：

MC信用为信用风险最低资本；

MC利差为利差风险最低资本；

MC交易对手违约为交易对手违约风险最低资本；

ρ为MC利差和MC交易对手违约之间的相关系数，ρ=0.25。