中国银监会外资银行行政许可事项实施办法（2014年） 第一百二十条

第一百二十条 外资银行营业性机构申请开办衍生产品交易业务，应当向外商独资银行、中外合资银行或者外国银行分行（管理行）所在地银监局报送下列申请资料（一式两份）：

申请人授权签字人签署的致银监会主席的申请书；

可行性研究报告及业务计划书或者展业计划；

衍生产品交易业务内部管理规章制度，内容包括：

衍生产品交易业务的指导原则、操作规程（操作规程应当体现交易前台、中台、后台分离的原则）和针对突发事件的应急计划；

新业务、新产品审批制度及流程；

交易品种及其风险控制制度；

衍生产品交易的风险模型指标及量化管理指标；

风险管理制度和内部审计制度；

衍生产品交易业务研究与开发的管理制度及后评价制度；

交易员守则；

交易主管人员岗位职责制度，对各级主管人员与交易员的问责制度和激励约束机制；

对前台、中台、后台主管人员及工作人员的培训计划；

衍生产品交易会计制度；

主管人员和主要交易人员名单、履历；

衍生产品交易风险管理制度，包括但不限于：风险敞口量化规则或者风险限额授权管理制度；

第三方独立出具的交易场所、设备和系统的安全性和稳定性测试报告；

银监会要求的其他资料。

外国银行分行申请开办衍生产品交易业务，若不具备本办法第一百一十六条或者第一百一十七条所列条件，除报送其总行（地区总部）的上述文件和资料外，同时还应当报送下列申请资料：

外国银行总行（地区总部）对该分行从事衍生产品交易品种和限额等方面的正式书面授权文件；

除外国银行总行另有明确规定外，外国银行总行（地区总部）出具的确保该分行全部衍生产品交易通过总行（地区总部）交易系统进行实时平盘，并由其总行（地区总部）负责进行平盘、敞口管理和风险控制的承诺函。