商业银行资本充足率管理办法（2004年） （3）

（3） 维加（vega）风险的资本要求。

基础工具维加风险的资本要求

＝|（25％－该基础工具波动率）×该基础工具的各项期权的维加值之和|

维加风险的资本要求总额，等于各项基础工具维加风险的资本要求之和。