保险公司偿付能力监管规则第9号：信用风险最低资本（2021年） 第三十三条

第三十三条 用于套期保值的外汇远期和利率互换，风险暴露EX为Max（同一交易对手下外汇远期和利率互换账面价值的债权、债务抵销后的债权净额，0），RF0赋值如下：

交易对手信用评级基础因子

AAA 0.08

AA+ 0.13

AA 0.18

AA- 0.23

A+、A、A- 0.33

BBB+及以下，无评级0.45