首页 金融监管总局关于实施《商业银行资本管理办法》相关事项的通知(2023年) 2. 简化标准法下市场风险加权资产、非中央交易对手衍生工具名义本金,并结合《附件16:市场风险简化标准法计量规则》中的相关标准,确定本行适用的市场风险加权资产计量方法。 七、 其他事项 三、 金融监管总局关于实施《商业银行资本管理办法》相关事项的通知(2023年) 三、 2. 简化标准法下市场风险加权资产、非中央交易对手衍生工具名义本金,并结合《附件16:市场风险简化标准法计量规则》中的相关标准,确定本行适用的市场风险加权资产计量方法。 七、 其他事项 三、 市场风险 8. 内部风险转移认定是否在标准法和内部模型法下同时适用? 9. 实施市场风险内部模型法的商业银行,后续验证频率是每两年一次吗? 10. 国内前中后台估值模型可能存在差异,建议明确实际损益和假设损益的取值来源,应来自前台、中台、后台损益中的哪一个? 11. 风险因子合格性检验中,无论交易规模大小,是否所有交易以及合格的有效报价都是有效的“真实价格”观测值? 12. 国际基准利率改革后,由于部分风险因子可能被替换,商业银行应如何统计风险因子合格性检验中的“真实价格”观测值?在计量预期尾部损失时,如部分新基准利率风险因子缺乏压… 7. 目录 8.