期货公司分类评价规定（2025年） 第四十三条

第四十三条 本规定下列用语的含义：

期货公司子公司，是指期货公司控股的风险管理子公司、资产管理子公司和境外子公司；

期货公司子公司高级管理人员，是指子公司的总经理、副总经理以及实际履行上述职务的人员；

期货保证金重大预警，是指由于期货公司保证金封闭圈内自有资金不足或者保证金出现缺口等事项而导致的预警，以及中国期货市场监控中心认定的其他重大预警情形；期货保证金一般预警，是指除重大预警以外的其他预警；

错单损失，是指期货公司会计年度内因风险控制不到位导致的错单亏损汇总金额，错单盈利不能抵销错单亏损；穿仓损失，是指期货公司会计年度内因风险控制不到位发生的、截至会计年度次年4月30日前未向客户追索成功的穿仓损失金额；

网络安全事件级别，是指按照《证券期货业网络安全事件报告与调查处理办法》确定的级别；

经纪业务手续费净收入，是指期货公司经审计的年度监管报表的经纪业务手续费净收入；

手续费率，是指手续费收入/成交金额。其中，手续费收入，是指期货公司向客户收取的交易手续费减去期货交易场所向期货公司收取的交易手续费，以及期货公司净留存的期货交易场所手续费减收之和。全行业平均水平，是指全行业手续费收入的算术平均值与全行业成交金额的算术平均值之比；

资产管理产品日均持仓保证金，是指期货公司及其子公司管理的资产管理产品评价期内直接参与期货交易场所上市的期货、期权品种交易而被占用的保证金日均值。保证金占用按照期货交易场所公布的保证金收取标准和方法计算；

期货做市交易业务综合排名，是指按以下方法确定的排名：在单个做市品种上，根据期货交易场所确定的该品种所有做市商的年度排名，排名第一的做市商得分为评价期末该品种所有做市商的数量，其他做市商得分按照排名每下降一名递减1分。若期货公司在评价期内未开展该品种做市业务，则在该品种做市上得分为0。期货公司在单个做市品种上的得分按照上述规定计算。将期货公司在各个做市品种上的得分相加后的总分进行排名，即为期货公司做市业务综合排名；

衍生品交易服务实体企业规模排名，是指期货公司或者风险管理子公司衍生品交易业务客户日均保证金占用、日均开仓权利金收支两项指标分别排名后加权计算的最终排名，两项指标排名权重各为50%。其中客户日均保证金占用为对手方保证金占用减去客户已使用授信规模的日均值，日均开仓权利金收支为所有场外期权交易权利金收支金额汇总轧差后的日均值。两项指标的数据来源均为中国期货市场监控中心场外衍生品交易报告库客户资金表。计算时均不包含与期货公司及其子公司、证券公司、保险公司、商业银行、公募基金、私募基金、信托公司等机构开展的衍生品交易业务；

交易咨询业务净收入，是指期货公司经审计的年度监管报表的交易咨询业务净收入；

净资产，是指期货公司经审计的年度监管报表的所有者权益；

月均净资本，是指评价期内期货公司每月净资本的算术平均值。1—11月数据取自期货公司月度监管报表，12月数据取自期货公司经审计的年度监管报表；

期货公司净利润，是指期货公司经审计的年度财务报表的净利润，减去子公司对期货公司的分红；

子公司净利润，是指期货公司各子公司经审计的年度财务报表或监管报表中的净利润，按照期货公司对各子公司的持股比例加权计算的利润总额；

产业客户，是指按以下方法确定的客户：一般单位客户开户时，根据其营业执照上标明的经营范围，在开户系统中确定行业分类，再由期货交易场所将不同商品期货及商品期权品种与行业分类进行逐一关联，由此筛选出与品种关联的一般单位客户即为该品种的产业客户。产业客户不包括特定程序化报备客户；

产业客户日均持仓，是指按以下方法计算的持仓：本评价期内期货公司所有产业客户每个交易日商品期货、商品期权持仓量累计值/评价期内的交易日天数；

机构客户，是指参与金融期货、金融期权品种交易的公募基金、保险公司、养老金、企业年金、职业年金、银行理财、信托公司、私募基金、证券期货经营机构私募资产管理计划、QFII／RQFII、银行证券期货经营机构自营；

机构客户日均持仓，是指按以下方法计算的持仓：本评价期内期货公司所有机构客户每个交易日金融期货、金融期权持仓量累计值/评价期内的交易日天数；

评价期的交易日天数以境内期货交易场所发布的交易日为准。