商业银行流动性风险管理办法（2018年） 第二十七条

第二十七条 商业银行应当加强日间流动性风险管理，确保具有充足的日间流动性头寸和相关融资安排，及时满足正常和压力情景下的日间支付需求。

商业银行的日间流动性风险管理应该符合以下要求：

有效计量每日的预期现金流入总量和流出总量，日间各个时点现金流入和流出的规模、缺口等；

及时监测业务行为变化，以及账面资金、日间信用额度、可用押品等可用资金变化等对日间流动性头寸的影响；

具有充足的日间融资安排来满足日间支付需求，必要时可通过管理和使用押品来获取日间流动性；

具有根据日间情况合理管控资金流出时点的能力；

充分考虑非预期冲击对日间流动性的影响。

商业银行应当结合历史数据对日间流动性状况进行回溯分析，并在必要时完善日间流动性风险管理。