首页 商业银行信用风险内部评级体系监管指引（2008年） 第六章 风险参数量化 第七节 商业银行信用风险内部评级体系监管指引（2008年） 第七节 第六章 风险参数量化 第七节 压力测试 第一百七十三条 商业银行应定期进行压力测试。压力测试通过设定压力情景，考察特定情景对风险参数和资本充足率的影响，促使商业银行有效管理资本，使得在经济周期各个阶段持有足够的资本抵… 第一百七十四条 商业银行应建立合理的压力测试流程。压力情景应包括可能发生的事件或未来经济状况的变化，这些情况可能会对商业银行的信用风险暴露和抵御风险变化能力产生不利影响。采用的… 第一百七十五条 商业银行进行压力测试时应考虑的主要风险因素包括以违约概率提高为特征的交易对手风险以及信用利差的恶化。商业银行应清楚地把握影响债务人还款能力的主要因素，如对交易对… 第一百七十六条 商业银行应根据自身的情况，确定合适的假设条件。假设条件应包含特定假设压力情景下的风险因素，并建立压力环境架构。在确定压力情景过程中，商业银行应基于历史经验并且有… 第一百七十七条 除本指引第一百七十五条规定的压力情景外，商业银行可自行选择压力情景，以评估某些特殊状况对信用风险资本要求的影响。商业银行的压力测试应是合理的和保守的。商业银行所… 第一百七十八条 商业银行的压力测试范围应包括主要的非零售风险暴露组合和零售风险暴露组合。 第一百七十九条 商业银行采用内部评级法，应确保其资本要求考虑了信用风险压力测试结果。根据压力测试结果计算出的监管资本要求应具有前瞻性，从而抵消经济衰退时期资本要求提高的影响。 第一百八十条 压力测试至少包括温和衰退的情景分析，商业银行应计算压力情景下的违约概率、违约损失率、违约风险暴露等关键风险参数，并根据这些参数计算风险加权资产、资本要求及资本充… 第一百八十一条 商业银行应使用静态或动态测试方式，计量压力情景的影响。无论采用哪种方式，商业银行应考虑以下信息来源： 第一百八十二条 当商业银行压力测试结果显示资本不足时，监管部门应根据具体情况，要求商业银行降低风险和（或）增加额外资本/准备金，确保商业银行的资本水平能够达到按照压力测试结果计… 第一百七十二条 目录 第一百七十三条