保险公司偿付能力监管规则第9号:信用风险最低资本(2021年) 第十五条
第十五条 除第十三条和第十四条规定的资产外,其他境内标准化债权类投资资产的利差风险RF0赋值如下:
信用评级资产修正久期基础因子
AAA
0<D≤5 D×(0.0006×D+0.012)
D>5 D×0.015
AA+
0<D≤5 D×(0.0007×D+0.0165)
D>5 D×0.02
AA
0<D≤5 D×(0.0009×D+0.025)
D>5 D×0.0295
AA- 0<D≤5 D×(0.001×D+0.033)
D>5 D×0.038
A+
0<D≤5 D×(0.002×D+0.04)
D>5 D×0.05
A
0<D≤5 D×(0.003×D+0.045)
D>5 D×0.06
A- 0<D≤5 D×(0.004×D+0.05)
D>5 D×0.07
BBB+
0<D≤5 D×(0.005×D+0.05)
D>5 D×0.075
BBB/BBB-/无评级
0<D≤5 D×(0.01×D+0.05)
D>5 D×0.1