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保险公司偿付能力监管规则第9号:信用风险最低资本(2021年) 第十五条

第十五条 除第十三条和第十四条规定的资产外,其他境内标准化债权类投资资产的利差风险RF0赋值如下:

信用评级资产修正久期基础因子

AAA

0<D≤5 D×(0.0006×D+0.012)

D>5 D×0.015

AA+

0<D≤5 D×(0.0007×D+0.0165)

D>5 D×0.02

AA

0<D≤5 D×(0.0009×D+0.025)

D>5 D×0.0295

AA- 0<D≤5 D×(0.001×D+0.033)

D>5 D×0.038

A+

0<D≤5 D×(0.002×D+0.04)

D>5 D×0.05

A

0<D≤5 D×(0.003×D+0.045)

D>5 D×0.06

A- 0<D≤5 D×(0.004×D+0.05)

D>5 D×0.07

BBB+

0<D≤5 D×(0.005×D+0.05)

D>5 D×0.075

BBB/BBB-/无评级

0<D≤5 D×(0.01×D+0.05)

D>5 D×0.1