中国银保监会、中国人民银行关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知（2021年） 五、

五、 商业银行、理财公司每只现金管理类产品投资组合的平均剩余期限不得超过120天，平均剩余存续期限不得超过240天。

本通知所称现金管理类产品投资组合平均剩余期限的计算公式为：

This image contains a single formula： （∑现金管理类产品的资产×剩余期限－∑现金管理类产品的负债×剩余期限＋债券卖出回购×剩余期限）÷（现金管理类产品的资产－现金管理类产品的负债＋债券卖出回购） ∑现金管理类产品的资产×剩余存续期限-∑现金管理类产品的负债×剩余存续期限+债券卖出回购×剩余存续期限 现金管理类产品的资产-现金管理类产品的负债+债券卖出回购 （NAV_s − NAV_a） / NAV_a

现金管理类产品投资组合平均剩余存续期限的计算公式为：

投资组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：

允许投资的可变利率或者浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。

允许投资的可变利率或者浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算。