保险资金运用内部控制指引（2015年） 第十三条

第十三条 保险机构应当加强权益投资的市场风险管理，运用在险价值（VAR）等量化分析手段，分析权益投资的价值波动及风险暴露，并定期开展压力测试与情景分析，根据测试结果对偿付能力、资产负债管理影响适度调整投资策略。

保险机构应当针对权益投资设置行业和个别证券的集中度指标，按照资产负债管理和资产配置要求，密切监控相关风险敞口，制定风险控制措施，确保其在自身风险承受能力和资本覆盖能力之内。保险机构应当规范参与股票申购、增发、配售等行为，防止出现集中风险及锁定期限带来的流动性风险。