保险公司偿付能力监管规则第8号：市场风险最低资本（2021年） 第十五条
第十五条 利率互换的利率风险暴露EX为合约名义本金；基础因子RF0赋值如下：
RF0＝
D×−0.001×ABS（D）＋0.0217 0＜ABS D≤5
D×−0.00106×ABS（D）＋0.022 5＜ABS D≤10
D×0.0114 ABS D＞10
其中：
ABS表示绝对值；
D为资产的修正久期；
合约方向为收固定利率、付浮动利率的，合约久期为正，反之为负。
RF0＝
D×−0.001×ABS（D）＋0.0217 0＜ABS D≤5
D×−0.00106×ABS（D）＋0.022 5＜ABS D≤10
D×0.0114 ABS D＞10
其中：
ABS表示绝对值；
D为资产的修正久期；
合约方向为收固定利率、付浮动利率的，合约久期为正，反之为负。