首页 商业银行资本计量高级方法验证指引（2009年） 第四章 市场风险内部模型验证 第一节 商业银行资本计量高级方法验证指引（2009年） 第一节 第四章 市场风险内部模型验证 第一节 总体要求 第九十一条 商业银行应对用于市场风险资本计量的风险价值模型以及与之相关的产品定价模型进行验证。 第九十二条 商业银行引入模型计算包括新交易产品或新交易业务的风险价值时，有关模型应经过投产前全面验证，确保模型对该产品或交易的估值和风险计量达到内部模型法的要求。 第九十三条 商业银行投产前全面验证报告应作为有关模型应用于新产品、新交易的审批依据。 第九十四条 商业银行每日应通过返回检验等手段对投入使用的市场风险内部模型进行持续监控，监控过程及结果的文档记录应确保独立第三方可据此充分了解持续监控情况。 第九十五条 如返回检验结果突破次数超过设定阈值，应及时书面报告商业银行内部负责市场风险管理的高级管理层，并适时启动投产后全面验证。 第九十六条 当商业银行持续监测结果表明需要对内部模型进行全面验证或市场风险内部模型出现如下变更时，需全面验证模型对风险变化的反映能力： 第九十七条 除出现第九十六条所述情形外，商业银行也应至少每两年进行一次对市场风险内部模型的全面验证，以确保模型可满足市场及本银行业务发展的需要。 第九十八条 高级管理层除应履行本指引第二章的一般性职责外，还需履行下述市场风险内部模型验证工作职责： 第九十九条 市场风险验证主体应履行以下职责： 第一百条 商业银行市场风险验证的文档管理应满足以下要求： 第四章 目录 第九十一条