首页 商业银行资本管理办法（2023年） 第五章 市场风险加权资产计量 第二节 商业银行资本管理办法（2023年） 第二节 第五章 市场风险加权资产计量 第二节 标准法 第一百零四条 商业银行采用标准法，应按照本办法附件14的规定分别计量基于敏感度方法的资本要求、违约风险资本要求和剩余风险附加资本要求。 第一百零五条 基于敏感度方法的资本要求为得尔塔、维伽和曲度三项风险资本要求之和。风险类别包括一般利率风险、非证券化信用利差风险、非相关性交易组合证券化信用利差风险、相关性交易… 第一百零六条 违约风险资本要求的风险类别包括非证券化违约风险、非相关性交易组合证券化违约风险和相关性交易组合证券化违约风险。 第一百零七条 标的为奇异性资产的工具和承担其他剩余风险的工具应计量剩余风险附加资本要求。 第一百零三条 目录 第一百零四条