保险公司偿付能力监管规则第8号：市场风险最低资本（2021年） 第六十九条

第六十九条 各类市场风险的最低资本采用相关系数矩阵进行汇总，计算公式为：

MC市场= MC向量×M相关系数×MC向量

T

其中：MC市场代表市场风险的最低资本；

MC向量为一个行向量，由（MC利率，MC权益价格，MC房地产，MC境外固收，MC境外权益及房地产，MC汇率）组成；

MC利率为利率风险的最低资本；

MC权益价格为权益价格风险的最低资本；

MC房地产为房地产风险的最低资本；

MC境外固收为境外固定收益类资产价格风险的最低资本；

MC境外权益及房地产为境外权益类资产价格风险的最低资本；

MC汇率为汇率风险的最低资本；

M相关系数为各类市场风险最低资本相关系数矩阵；

MC向量

T为MC向量的转置。