保险公司偿付能力监管规则第8号：市场风险最低资本（2021年） 第四十七条

第四十七条 境外固定收益类资产价格风险的最低资本计算公式为：

MC境外−固收

= MC境外−固收−发达

+ 2××MC境外−固收−发达×MC境外−固收−新兴+ MC境外−固收−新兴

2

其中：

MC境外—固收为境外固定收益类资产价格风险的最低资本；

MC境外—固收—发达为境外发达市场固定收益类资产的市场风险最低资本；

MC境外—固收—新兴为境外新兴市场固定收益类资产的市场风险最低资本；

ρ为MC境外—固收—发达和MC境外—固收—新兴的相关系数，

ρ=0.1365。