保险公司偿付能力监管规则第8号：市场风险最低资本（2021年） 第二十六条

第二十六条 上市普通股票的权益价格风险暴露EX为其认可价值；基础因子RF0赋值如下：

RF0 =

0.35沪深主板股

0.45创业板股、科创板股

根据保险公司所有直接持有股票的加权涨跌幅度设定特征系数k1，赋值如下：

=

x≥1

x2 0≤x < 1

−x2−1≤x < 0

其中，x = =1上市股票i的账面价值－=1上市股票i的购买成本

=1

上市股票i的购买成本，

n为保险公司购买的股票只数，但不包括非基础资产穿透后底层资产为上市股票的情形，购买成本为某只股票各次购买价格的加权平均值；

根据股票是否为沪深300指数成份股设定特征系数k2，赋值如下：

k2 =

−0.05沪深300指数成份股

0其他