上证样本系列指数编制细则（2010年） 第一百零七条

第一百零七条 12.3发布频率上证样本系列指数实时计算和发布，当前计算频率为每秒一次，指数报价每5秒更新一次。

附录A：自由流通量

由于股份限售以及控股或战略性持股等原因，上市公司对外发行的全部股份中有一部分股份在特定期限内几乎没有流动性，如果将此部分股份计入指数，将无法准确反映指数样本的真实投资机会。因此，上证样本系列指数均采用自由流通量加权进行指数计算。

自由流通量范围

A股自由流通量为已发行并且可供投资者在公开股票市场上买卖的A股部分。自由流通股本等于公司A股总股本中剔除限售股份以及以下六类基本不流通的股份：

●公司创建者、家族和高级管理人员长期持有的股份：包括公司创始人或创始者家族所持有的股份，以及高管人员或董事、监事等所拥有的股份；

●国有股份：由政府或者其分支机构持有的股份；

●战略投资者持有的股份：以追求长期战略利益为目标的战略投资者在持股禁售期内持有的股份；

●被冻结股份：投资者持有的在解冻之前的被冻结股份；

●受限的员工持有的股份：雇员在限售期内以各种形式持有的雇佣公司的股份，包括通过雇员养老金计划、雇员或管理员工通过年金渠道获得的持股等；

●上市公司交叉持有的股份：交叉持股指两个以上的公司，处于特定目的，互相持有对方所发行的股份，而形成企业法人间相互持股的现象。

自由流通量的认定

在限售期内的限售股份均被认定为非自由流通股份；

非限售股份中，如果属于上述六类股份，且股东持有股份量超过5%或具有一致行动人关系的股东合计持有股份量超过5%，认定为非自由流通量，低于5%的，认为可以自由流通；

限售股份解禁后，其处理方式与非限售股份的处理方式相同。

信息来源

中证指数有限公司对自由流通量的认定和处理全部来源于可公开获得的股东信息，即国内现有的法律法规规定需要披露的信息：

●招股说明书、上市公告书：实际控制人，发起人，战略投资者（及冻结期），冻结股份，高管持股，员工持股；

●定期报告：实际控制人，发起人，战略投资者（及冻结期），冻结股份，高管持股，员工持股，前十大股东等；

●临时公告：股东持股变化报告、收购报告书、股权质押公告等。

自由流通量的调整

中证指数有限公司实时跟踪股票自由流通股本的变化，并对股东行为造成的自由流通量变化每半年定期调整一次，调整生效时间分别为每年1月7月的第一个交易日。

附录B：名词解释

A股–由我国大陆公司发行，在上海证券交易所或深圳证券交易所上市，供投资者以人民币认购和交易的普通股股票；

B股–由我国大陆公司发行，在上海证券交易所或深圳证券交易所上市，供投资者以外币认购和交易的股票；

H股–由我国大陆公司发行，在香港联合交易所上市交易的股票；

ST股票–指由于连续2年亏损等原因，被监管部门特别处理的股票；

5.*ST股票–指被监管部门实行退市风险警示特别处理的股票；

除息除权报价–由上市公司分红、送股、配股等行为引起，由证券交易所在该股票的除权（息）交易日开盘时发布的参考价格，用以提示交易市场该股票因派息或发行股本增加，其内在价值已被摊薄；

派息

除息报价=除权前日收盘价-每股红利

送股

配股

派息、送股、配股

现金股息率（税后）：股票一年内的每股现金红利（税后）之和/股票一年内的日均股价。

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